L’édiffice originaire fut construit à partir de 1495, sur le site d'une maison qui avait appartenu au banquier juif Daniel Norsa.
Des sources historiques racontent qu'en 1493 le banquier avait enlevé une image sacrée de la façade provoquant la colère du peuple qui, lors de la procession de la fête de l'Ascension, avait outragé la maison par des insultes et des jets de pierres. Les citoyens obtinrent par la suite que le sacrilège soit puni avec la démolition de la maison et la construction d'un édifice sacré financé directement par le banquier.
L'église doit son titre à la victoire contre les bohémiens dans la bataille de la Montagne Blanche, près de Prague en 1620. En effet, l'histoire raconte que dans un moment de difficulté, le père Dominique de Jésus et Marie, aumônier de l'armée, intervint pendant les combats. Il avait avec lui un portrait de Marie en adoration de l'enfant, qui s'illumina soudain, aveuglant ses adversaires et les forçant ainsi à fuir. En 1622, l'image miraculeuse fut transférée au sein de l'église.
De plus, à l'intérieur du bâtiment actuel, se trouve le célèbre groupe sculptural créé par Gian Lorenzo Bernini représentant l'extase de sainte Thérèse d'Avila. L'œuvre représente un moment de la vie de Sainte Thérèse d'Avila où, selon sa biographie, un ange lui transperça le cœur d'une flèche d'or, lui causant ainsi une immense joie mais aussi une profonde douleur.
