El vínculo entre la Iglesia de Santa María en Transpontina y Dinamarca tiene una larga historia que se remonta a 1600 cuando un converso danés, Christian Payngk, consiguió convencer al Papa Urbano VIII para que le permitiera construir una capilla dedicada al santo nacional danés, Knut, rey de Dinamarca en el siglo XI.
De hecho, la iglesia se inauguró poco tiempo después, el 7 de enero de 1640, en presencia del Colegio Cardenalicio, y se estableció un fondo para la financiación de las misas solemnes que se tienen cada año el 19 de enero durante la fiesta del santo.
Más tarde, después de un largo periodo en el que la iglesia cayó en la pobreza, sin fondos para conservarla, en 1900 un movimiento de redescubrimiento del culto del santo llevará al estado danés a hacerse cargo de las nuevas restauraciones.
La embajada de Dinamarca se sigue encargando de la celebración en la capilla el 19 de enero cada año.